1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Різні методи оцінки ризиків

Різні методи оцінки ризиків

Статистичні методи

Статистичні методи призначені для визначення ймовірності настання негативних наслідків ризикової ситуації на основі даних попередніх періодів. Статистичні методи аналізу мають суттєву перевагу: з їх допомогою можна оцінити параметри різних ризикових ситуацій на базі одного підходу. Точність статистичних методів оцінки визначається якістю даних попередніх періодів, які лежать в основі визначення значень ймовірностей.

Метод оцінки ймовірності – оцінка можливості реалізації того чи іншого рішення за допомогою калькуляції частки реалізованих рішень у всій безлічі прийнятих рішень;

Метод аналізу розподілів потоків платежів – можливість оцінити потенційні відхилення потоку платежів від очікуваних при наявності відомого розподілу відповідних ймовірностей;

Дерево рішень – доцільно для аналізу ситуацій з обмеженою кількістю варіантів розвитку, при цьому кожні наступні рішення в рамках ситуації залежать від попередніх;

Імітаційне моделювання – метод, що дозволяє уникнути ринкових експериментів для оцінки ситуації, коли відсутня статистична інформація попередніх періодів. Відсутні фактичні дані замінюються випадковими величинами, згенерували автоматично;

Risk Metrics – технологія, призначена для оцінки ризику цінних паперів шляхом визначення їх міри ризику, в даний час застосовується і для оцінки інших ризикових ситуацій.

Аналітичні методи

Аналітичні методи призначені для прогнозування розвитку ситуації з використанням математичних моделей. Аналітичні методи найчастіше застосовуються в рамках оцінки інвестиційних проектів, так як вимагають прийняття до уваги великої кількості числових параметрів, які складно визначити в рамках нестандартних ризикових ситуацій.

  • Аналіз чутливості – вивчення впливу складових показників на результуючий змінну. Аналіз чутливості демонструє характер зміни підсумкового показника при коливанні початкових параметрів;
  • Метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику – базовий метод обліку ризиків, в рамках якого змінюється базова норма дисконту. Базова норма дисконту відображає мінімальний ризик, а в рамках застосування цього методу вона коригується на величину премії за ризик, що визначається залежно від рівня ризику ситуації (інвестиції);
  • Метод достовірних еквівалентів – зниження рівня невизначеності через коригування значень майбутніх грошових потоків. Коригування здійснюється з використанням розрахункових коефіцієнтів достовірності або визначеності, які відображають ризик ситуації;
  • Метод сценаріїв – сукупність аналізу чутливості та аналізу імовірнісних оцінок відхилень для підсумкового показника. Метод сценаріїв зручний у використанні, так як дозволяє створити наочну структуру ризикової ситуації в різних варіантах її реалізації. Метод сценаріїв часто застосовується в звітності про ризики, що надається керівництву для прийняття рішень.

Інші методи

Метод експертних оцінок – система логічних і статистичних методик аналізу експертної думки, яка дозволяє якісно врахувати професійні знання і досвід експертів в оцінці ризикової ситуації. Метод експертних оцінок використовується у випадках, коли немає можливості кількісно оцінити параметри ризикової ситуації через відсутність джерел необхідної інформації. Основною проблемою методу експертних оцінок є вибір фахівців-експертів;

Метод аналогів – найбільш рідко використовується метод, застосовується тільки в разі неможливості використання інших інструментів оцінки ризику, оскільки володіє дуже високою похибкою. В рамках цього методу проводиться аналіз бази даних на предмет схожих ситуацій, і на цій основі робиться висновок про характерні для ситуації взаємозв’язках і наслідки.

ПОДІЛИТИСЯ: