Методики оцінки ризиків

Поняття оцінки ризику

Оцінка ризику містить у собі сукупність аналітичних заходів, спрямованих на визначення можливості отримання додаткової підприємницької прибутку або певної величини збитку від з’явилася ризикової ситуації.

Оцінка ризику включає в себе певний систематичний процес визначення способів і типів ризику, їх кількісна оцінка, простіше кажучи, методологія аналізу ризиків включає в себе кількісні та якісні підходи, які доповнюють один одного.

Основною метою оцінки ризику є завчасне вжиття заходів, спрямованих на запобігання ризику. Рівень ризику включає в себе ймовірність виникнення різних втрат, а також обсяг можливого збитку від нього.

Ризик може бути:

  • Допустимим. В даному випадку присутній загроза великої втрати прибутку від здійснення наміченого проекту;
  • Критичним. Так само як можливість ненадходження, як прибутку, так і виручки за рахунок коштів керівника;
  • Катастрофічним. Даний ризик включає в себе втрату капіталу, майна, а також банкрутство всієї організації.

Таким чином, в основі оцінки фінансових ризиків знаходиться визначення залежності, яка існує між конкретними розмірами втрат організації та ймовірністю їх появи. Дана залежність виражається в споруджуваної кривою ймовірностей появи конкретного рівня втрат.

Методи оцінки ризику

Оцінка рівня ризику є одним з основних етапів менеджменту ризику. Це пов’язано з тим, що для управління ризиком важливо, в першу чергу, проведення аналізу та оцінки.

На сьогоднішній день традиційно виділяють три основних способи оцінки ризику, до яких відносяться:

  • Статистичний метод;
  • Аналітичний метод;
  • Метод експертних оцінок.

Основна специфіка статистичних методів оцінки ризику полягає у виявленні ймовірності появи втрат. В основі даного методу знаходяться статистичні дані попереднього періоду і визначення сфери ризику, коефіцієнта ризику і багато іншого.

Основним перевагами даного методу є можливість аналізу і оцінки самих різних варіантів розвитку подій і облік певних фактори ризиків в рамках єдиного підходу.

Головним недоліком даного методу є необхідність застосування імовірнісних характеристик.

За допомогою аналітичних методів можна виявити ймовірність появи втрат. Це робиться на основі математичних моделей і застосовується в основному для аналізу ризику інвестиційних проектів. Можливо застосування таких методів, як аналіз чутливості і метод сценаріїв.

Метод експертних оцінок включає в себе цілий комплекс логічних, математичних, статистичних методів і процедур, які спрямовані на обробку результатів опитування групи експертів. Важливо відзначити, що результати опитування є єдиним джерелом інформації. В даному випадку з’являється можливість застосування інтуїції, свого життєвого, а також професійного досвіду кожного учасника опитування.

Даний метод застосовується тоді, коли існує недостатнє, або повна відсутність відомостей, а також в разі, в якому немає можливості застосування інших методів.

В основі даного методу знаходиться проведенні опитування декількох незалежних експертів, наприклад, для того, щоб визначити оцінку ступеня ризику або виявлення ступеня впливу різних чинників на рівень ризику. Далі отримані відомості піддаються аналізу і застосовуються для досягнення наміченої мети. Головним обмеженням в застосуванні даного методу є складність у виборі потрібної групи експертів.

Посилання на основну публікацію