Кількісна оцінка ризиків

Поняття ризику

Виходячи з того, що менеджмент є наукою управління, він привніс в нову галузь знань усвідомлення того, яким саме потрібно організовувати процес аналізу та оцінки ризиків.

При аналізі величезної сфери ризиків традиційно використовуються методи фінансового та інвестиційного аналізу. У зв’язку з цим, в управлінні ризиком досить активно застосовуються поняття та методи теорії ймовірностей.

Ризик-менеджмент, або процес управління ризиками, є процесом, спрямованим на прийняття і виконання управлінських рішень, які націлені на скорочення ймовірної появи негативного результату і зниження ймовірних втрат при здійсненні всього проекту.

Значимість управління ризиком полягає в можливості прогнозувати в конкретній ступеня настання ризикової події, а також в можливості заздалегідь вживати необхідних заходів до скорочення розміру можливих несприятливих наслідків.

Ризик, в свою чергу, є оцінкою потенційних (максимально можливих) втрат, які може понести банк, страхова компанія, пенсійний фонд або інший фонд, який здійснює будь-яку фінансову діяльність.

Ризики можуть бути класифіковані за різними характеристиками, основними з яких є їх причина і сфера прояви. Відповідно до причиною, або пологів небезпеки, викликає несприятливий подія

Кількісні оцінки ризиків

Основна особливість кількісної оцінки ризику полягає в чисельному виявленні розмірів окремих ризиків і загальногосподарського ризику для підприємства в цілому. При кількісному аналізі ризику можуть бути застосовані найрізноманітніші методи оцінки.

На сьогоднішній день, одними з найбільш активно застосовуваних методів використовуються такі:

  • Статистичний метод;
  • Метод аналізу доцільності витрат;
  • Метод експертних оцінок;
  • Аналітичний метод;
  • Метод застосування аналогів.

Специфіка статистичного методу полягає в тому, що для того, щоб підрахувати ймовірностей появи втрат, необхідно провести аналіз кожних статистичних відомостей, які відносяться до результативності виконання підприємством розглянутих операцій.

Сьогодні найбільш популярним є метод статистичних випробувань, який отримав назву метод Монте-Карло. В основі методу аналізу доцільності витрат знаходиться ідентифікація потенційних зон ризику. Даний метод найбільш ефективно застосовується при плануванні грошових потоків. Його суть полягає в наступному: перевитрата витрат може з’явитися в результаті одного з чотирьох головних показників, або їх комбінацією. це:

  • Початкова недооцінка вартості;
  • Зміни меж проектування;
  • Певні відмінності в продуктивності;
  • Зростання початкової вартості.

В основі методу експертних оцінок знаходяться узагальнення самих різних точок зору фахівців-експертів про можливості ризику. Інтуїтивні характеристики, які засновані на знаннях і досвіді експерта, надають в певних ситуаціях дуже вірні і конкретні оцінки. Метод аналогій заснований на тому, що, при здійсненні аналізу ризику щойно виниклої підприємства важливим і необхідним можуть бути відомості про наслідки впливу негативних показників ризику на інші підприємства.

При застосуванні аналогів використовуються найрізноманітніші методи отримання відомостей про ризики. Отримані відомості підлягають обробці для визначення залежностей, для того, щоб розрахувати можливий ризику при здійсненні абсолютно нових проектів. Даний метод досить ефективний на підприємствах, які займаються здійсненням інновацій.

Посилання на основну публікацію