Моделі ризик-менеджменту

Моделі і показники ризику

Використовувані в компаніях системи обліку в більшості випадків не дають реального уявлення про рівень ризиків – ринкових, кредитних, страхових. Для контролю, моніторингу та управління ризиками потрібні такі міри ризику, які дозволили б уявити рівень ризиків, спрогнозувати наслідки настання ризиків, враховувати наслідки зміни різних факторів ризиків.

В системі повинні розраховуватися і відображатися індикативні показники, прогностичні показники і показники чутливості.

Отримати індикативні міри ризику можна, використовуючи інформацію безпосередньо з облікових систем, за рахунок адміністрування, андеррайтингу. Індикативні показники дозволяють сформувати загальне уявлення про тенденції ризику. До індикативні показники відносяться страхові суми, можливий максимальний збиток, розмір премії, вартість активів, показники плинності кадрів, висновок аудиторів про відхилення і інші.

З метою отримання прогностичних показників застосовуються складні, але ефективні імітаційні моделі. Найчастіше, прогностичні моделі ризиків ґрунтуються тим чи іншим чином на імовірнісному підході до подій майбутнього, припускаючи вимір ризику у вигляді збитку, який виникає при ймовірних подіях. Дані показники враховують очікувані втрати і ризикову вартість.

Особливості вибору моделі ризик-менеджменту

При виборі показника рівня ризику слід керуватися тим, що він повинен бути співмірний зі ступенем складності ризику і передбачуваного використання. Важливим є також доступність і своєчасність показника ризику. Прогностичні комплексні моделі не завжди ефективні через тривалість обробки даних. При використанні складних моделей існує значний ризик моделювання.

Цей ризик пов’язаний з операціями введення первинних даних про ризики, з припущеннями, що закладаються в модель, і що стосуються зовнішніх впливів, з використанням методології моделювання стосовно постійно змінюваних умов. Дуже часто в ризик-менеджменті більш ефективними виявляються прості індикативні показники, які набагато простіше уточнити і перевірити, які можна використовувати практично в режимі реального часу.

Слід зазначити, що індикативні показники можуть бути єдиними критеріями оцінки ризику тільки в рідкісних випадках. При цьому на основі індикативних показників можна будувати відносно дешевий і відповідає всім вимогам процес менеджменту ризиків. Так як КРМ повинен проводити моніторинг всіх важливих ризиків, то краще мати систему моніторингу, яка заснована на індикативних показниках, що не відстежувати серйозні ризики взагалі.

Моделі, які дозволяють окремо розрахувати величину ризику і величину його зниження, є найбільш переважними, ніж моделі, які дозволяють тільки екстраполювати покритий чистий збиток.

Всі перераховані моделі дозволяють впливати на ступінь, величину ризику через фінансові механізми за допомогою прийомів менеджменту і стратегії, що в своїй сукупності утворює механізм управління ріскамім – ризик-менеджмент. В його основі лежить цілеспрямований пошук ризиків, організація роботи по зниженню їх рівня, мистецтво отримання і збільшення доходу в невизначених ситуаціях. Кінцева мета ризик-менеджменту і застосовуваних моделей – це отримання максимального прибутку при прийнятному, оптимальному для бізнесмена співвідношення ризику і прибутку.

Важливим в організації ризик-менеджменту завжди є отримання інформації про зовнішню ситуацію, необхідної для прийняття рішення. Саме грунтуючись на аналізі такої інформації, враховуючи цілі ризику можна правильно розрахувати ймовірність настання тієї чи іншої події, а також виявити ступінь ризику.

Посилання на основну публікацію