Методика оцінки ризиків

Якісний аналіз

В системі управління ризиком найважливішою складовою є оцінка ризику. Ступінь ризику можна визначити кількісним або якісним способом. При якісному аналізі виявляють не тільки види ризику, але визначають і можливі причини, що впливають на рівень ризику. Зовні описова методика якісної оцінки підводить до кількісного результату – оцінки вартості передбачуваних наслідків у разі реалізації факторів ризику.

Існують кілька методів якісного аналізу. Розглянемо їх докладніше.

Метод експертних оцінок

Метод експертних оцінок – це сукупність математичних і логічних процедур, результатом яких є висновок експерта з певних питань. До переваг даного методу можна віднести можливість використання інтуїції і досвіду фахівця для прийняття управлінського рішення.

Характеристики ризику можливо встановити експертним шляхом, відсутність необхідності в точних даних. До недоліком даного методу відноситься суб’єктивний характер оцінки та труднощі залучення незалежного експерта. Так як у експерта повинен бути доступ до всієї інформації про проект, він повинен володіти креативним мисленням, мати необхідні знання. Для аналізу ризиків застосовують такі методи експертних оцінок:

  • запитальник
  • SWOT-аналіз
  • троянда і спіраль ризиків
  • метод Дельфі
  • Контрольні списки джерел ризиків

Суть методу-використання відомостей історичного характеру, тобто використовуються раніше складені списки ризиків для інших об’єктів. Аналізуються збитки, фактори ризики які були в минулому. У список постійно вносять доповнення після реалізації проекту, ризики можна згрупувати за ознаками.

Недоліком є ​​те, що список постійно розширюється і може стати не керованим, що не всі фактори можуть бути внесені, і відповідно не враховані в подальшому, труднощі інтерпретації. Тому метод застосовується лише на стадії ідентифікації ризиків, як доповнення до інших методів. До плюсів даного методу ставитися можливість аналізувати попередні помилки, що дає можливість їх не повторювати.

Метод рейтингових оцінок

Грунтується він на формалізації наявних оцінок. При використанні напівформалізоване процедур даний метод можна вважати самостійним, якщо ж залучається фахівець, то різновидом експертних оцінок.

Найбільш проста форма даного методу – ранжування, або система оцінки в балах. Найчастіше використовують п’ятибальну систему, але можливо десятибальну і більше. Результатом є таблиця «рейтинг ризиків», яку заповнює експерт, привласнюючи кожному ризику відповідний бал, який залежить від впливу даного ризику на проект. В даному методі можливо враховувати і компетентність експерта при побудові рейтингу.

Метод аналогій

Тут аналізуються дані про аналогічні угоди, які проводила фірма, розраховується ймовірність втрат. Можливо використовувати даний метод при часто повторюваних проектах, але слід враховувати, що в нових проектах змінюються умови, так що цей метод підходить, якщо інші методи використовувати неможливо.

Методи кількісного аналізу

Ймовірносно-теоретичні методи

Дані методи представлені такими методиками:

імітаційне моделювання – найбільш точний, складний, трудомісткий і дорогий метод, базується на математичній статистиці. Найбільш часто використовують метод статистичних випробувань Монте-Карло, який дозволяє будувати математичну модель для проекту, в якому є параметри з невизначеними значеннями, але знаючи ймовірнісні розподіли параметрів, зв’язок між змінами цих параметрів можливо отримати розподіл прибутковості угоди. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

  • формулювання функціональної залежності між результуючими і екзогенними змінними
    отримати вибірки екзогенних змінних
  • розрахувати значення результуючих змінних для кожної вибірки за допомогою визначених на першому етапі функцій
  • багаторазове повторення двох попередніх кроків
  • моделювання ситуацій на основі теорії ігор. Найбільш трудомістким є перший етап – побудови платіжної матриці, в якій враховані можливі значення результатів. Допущені помилки в матриці неможливо компенсувати обчислювальними методами, тому призводять до невірного результату.

«Природа» – дійсність, що впливає на результат рішення з даної проблеми. З іншого боку, особа, яка приймає рішення з «стратегіями», тобто правилами дій в будь-який з можливою ситуації гри. Взаємодія конкретної стратегії і природи призводить до єдиного рішення в даній ситуації. Всі взаємодії можна записати у вигляді матриці з двома входами: стратегія і природа. Повна матриця показує всі результати взаємодій двох елементів. Наприклад, кількість стратегій n, а умов – m. Мінусом даного методу є, що можливо не вдасться розрахувати всі наслідки. А потім вибір оптимального рішення є той же скрутним.

Матриця повинна відображати виграшні і програшні варіанти, але вона не відображає цього. До позитивних моментів можна віднести, що при складанні матриці необхідно мислити широко, що не зосереджуючись лише на ймовірних, на думку експерта випадки, враховуються витрати ресурсів, вигоди і взаємозв’язок між ними. Що може привести до перегляду завдань, забезпечує більш глибоке розуміння проблеми.

метод побудови дерева (дерево подій, події-наслідки, дерево відмов).

Дерево рішень використовують, коли необхідно приймати багатоетапні рішення, які ґрунтуються на попередніх результатах, у вигляді схематичного уявлення проблеми прийняття рішень. Різні рішення – це гілки, а вершини – це стану, в яких необхідно вибирати. Найчастіше дерево рішень будують зверху вниз. Виділяють наступні етапи побудови:

  • ключова проблема – «вершина дерева»
  • які виходять від вершини дерева виходять дуги – варіанти подій, які можуть вплинути на ключову проблему
  • позначаємо час настання зазначених подій
  • необхідно дати вірогідну і грошову характеристики для кожної дуги
  • аналіз отриманих результатів.

Основою простої структури дерева є відповіді на питання у вигляді «так», «ні». Структура дерева не повинна бути перевантажена, інакше знижуються можливості до узагальнення, до вірних висновків. До плюсів даного методу відноситься можливість розрахувати, наприклад, можливий прибуток кожної дуги. Недоліком буде обмежена кількість варіантів вирішення проблеми.

Аналітичні методи

аналіз чутливості: можливе застосування при послідовному зміні лише однієї величини. Перераховуємо нове значення для використовуваного критерію, оцінюємо процентна зміна критерію до базисного нагоди, розраховуємо показник чутливості, який представляє відношення процентної зміни критерію до зміни значення змінної на один відсоток, або еластичність зміни показника. Далі відбувається ранжування змінних за ступенем важливості і експертна оцінка прогнозованості значень змінних. Можна побудувати «матрицю чутливості» для виділення більш ризикованих показників.
аналіз сценаріїв – це метод прогнозування експертами можливих варіантів розвитку ситуації, а так само пов’язаної з ними динамікою значимих показників діяльності підприємства. На відміну від методу аналізу ризиків одночасно змінюються кілька показників. В ході аналізу розраховують найбільш вірогідний сценарій розвитку, песимістичний і оптимістичний. Далі визначають значення критеріїв ефективності, порівнюють з базисними значеннями, дають рекомендації. В основі будь-якого сценарію – експертна думка на період прогнозування про можливе направлення, і величиною змін факторів.

Нетрадиційні методи

До них відносяться:

  • моделювання на основі апарату нечіткої логіки
  • системи штучного інтелекту (нейронні мережі)

У ситуації, коли обставини надмірно імовірнісних, прийняття рішень можливо за допомогою нечіткої логіки, яка дозволяє управляти ризиком, грунтуючись на деяких імовірнісних значеннях, нечітких прогнозах. Використовуються «нечіткі множини» з пропущеними, ймовірносними даними. Нечітка логіка дозволяє передбачити ймовірність ризику збитків, але і прийняти:

  • орієнтовний рішення по управлінню ризиками, що дозволяє зрозуміти, наскільки прогнозована ситуація є ризикованою;
  • виконавчі рішення, які допомагають моделювати економічну ситуацію, що дозволяє знизити ризик збитків;
  • оцінюють рішення, які показують, наскільки можливо зменшити економічний ризик в конкретній ситуації.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Комунікаційні стилі