Внутрішні і зовнішні види банківських ризиків

Залежно від причин, що впливають на обсяг банківських ризиків, вони поділяються на зовнішні і внутрішні.

Комерційні зовнішні ризики можуть бути: страновим; грошовими; ризиками стихійних лих (форс-мажорні обставини).

Ризики, безпосередньо пов’язані з інтернаціоналізацією роботи банків та банківських установ, наявністю масштабного ризику, перебувають в залежності від політико-економічної стійкості країн-клієнтів та / або країн-контрагентів, імпортерів або експортерів.

Грошовий ризик, або ризик курсових перетворює інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських установ і діверсіфіка-цією їх роботи і вдає із себе ймовірність валютних втрат внаслідок коливань валютних курсів.

І врешті-решт, до зовнішніх ризиків відноситься ризик стихійних лих або як його ще називають форс-мажорні обставини (РФО), який знаходиться в залежності як від присутності або відсутності стихійних явищ природи і пов’язаних з ними результатів, а й від різного роду обмежень з боку держави.

Внутрішні ризики залежать від виду і специфічності банку, характеру його роботи (операцій) і складу його партнерів (відвідувачів та контрагентів).

Ризики, пов’язані з видом банку. Банки і банківські установи можуть бути державними і приватними (недержавними), які зі свого боку поділяються на кооперативні і комерційні.

Ризики, пов’язані з характером банківських операцій. Залежно від характеру банківських операцій ризики можуть бути пов’язані із специфікою балансових або позабалансових операцій; та інші, і ін поділяються на ризики активних і ризики пасивних операцій.

Ризики пасивних операцій. Саме за допомогою пасивних операцій банк регулює власні ресурси для здійснення активних банківських операцій. До пасивних операцій банків відносять відрахування від прибутку на складання (підвищення) статутного грошей; значення кредитів, отриманих від інших юридичних осіб; депозитні операції.

Ризики активних операцій. Процентний ризик. Ризики активних операцій пов’язані з рівнем так званого відсоткового ризику, якому банки постійно піддаються в ході своєї роботи.

Управління активами залежить від значення ліквідності самого банку і портфеля його клієнтів із значущих паперів, також від ступеня наявної конкурентної боротьби (цінової і нецінової), а управління пасивами – від доступності коштів для видачі позик.

Портфельний ризик. Портфельний ризик міститься в ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, також по всій групи позик. Портфельні ризики поділяються на грошові, ризики ліквідності, періодичні та несистематические.

Системний ризик пов’язаний зі зміною тарифів на акції, їх прибутковістю, поточним і прогнозованим відсотком по облігаціях, очікуваними обсягами дивіденду і додаткової прибутком, стимульований загальноринковими коливаннями.

Він об’єднує ризик зміни процентних ставок, ризик зміни загальноринкових розцінок і ризик стагнації економіки.

Несистемний ризик не залежить від стану ринку і вважається специфічністю визначеного підприємства, банку. Йому надається можливість бути галузевим і нашим фінансовим. Ключовими факторами, що надають вплив на рівень несистемного портфельного ризику, вважаються присутність інших сфер додатка (інвестиції) грошових ресурсів, кон’юнктура товарних і фондових ринків та інші.

Ризик падіння загальноринкових цін. Це ризик недоотримує заробітку за будь-яким грошовим активам. У більшості випадків він пов’язаний з падінням цін на всі обертаються на ринку цінних паперів відразу.

Ризик інфляції. Ризик інфляції – це ризик, який орієнтується життєвим циклом секторів економіки.

Головні фактори, що впливають на становлення сектора економіки, наступні:

  • а) переорієнтація економіки, що має якусь зв’язок зі спільною фінансовою нестабільністю в усьому світі, за окремими регіонам, державам, ринків, ринковим секторам, нішах і віконець, з одного боку, і збільшенням тарифів на ресурси, з іншого;
  • 6) виснаження якихось ресурсів;
  • в) зміна попиту на внутрішньому і великому ринках збуту;
  • г) общеисторическое становлення цивілізації.

Кредитний ризик. Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, в схожій мірі відноситься як до банків, а й до їх відвідувачам і можливо промисловим (пов’язаним з можливістю регресу виробництва і / або попиту на продукцію зумовленої сектору економіки); ризик врегулювання та поставок обгрунтований невиконанням за деякими причин договірних взаємовідносин; ризик, який пов’язаний з трансформацією видів ресурсів (в більшості випадків по терміну), і ризик форс-мажорних подій.

Посилання на основну публікацію