Портфель банку

Портфель банку – це сукупність всіх виданих банком активних кредитів. Розрахунок цієї сукупності проводиться на певну дату. На даний момент запропоновано велику кількість різних класифікацій кредитних портфелів банку – наприклад, можна класифікувати портфелі на валовий і чистий: валовий є сума всіх наданих кредитів, а чистий – сума за вирахуванням резервів, які визнані покрити можливі збитки.

Класифікація кредитних портфелів

Однак найбільш поширена класифікація пропонує ділити кредитні портфелі на наступні типи:

Види портфелів банку

1. Оптимальний – портфель за своєю структурою на 100% відповідає стратегії фінансової установи і маркетинговій політиці.

2. Збалансований – такий портфель передбачає мінімальний ризик при максимальній прибутковості. Важливо розуміти, що збалансований портфель не є ідентичним оптимальному. Наприклад, молоде фінансова установа змушена йти на більший ризик, щоб закріпитися в галузі, тому для нього оптимальним буде більш високоризиковий портфель в порівнянні зі збалансованим.

3. Ризик-нейтральний – головним принципом формування такого портфеля є мінімізація ризику будь-яким способом, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати частиною прибутку.

Портфелі можуть ділитися і за іншими ознаками, наприклад, за видом позичальників (діловий – для компаній – і персональний – для фізичних осіб) або по валюті, в якій була видана позика.

Як сформувати оптимальний портфель банку?

Чаще всього фінансові установи віддають перевагу саме оптимальному портфелю, тому варто розглянути, яким чином відбувається його формування. Фахівці виділяють 5 стадій:

1. Аналіз факторів. На першій стадії дослідженням займаються аналітики банку – вони виявляють основні чинники, які впливають на величини попиту і пропозиції, в тому числі на регіональних ринках. Рекомендується не користуватися послугами тимчасових фахівців, а створити постійну аналітичну службу при банку – її безперервна робота дасть можливість своєчасно вловлювати зміни в банківській кон’юнктурі і вживати заходів для мінімізації ризиків. Аналізуються як внутрішні, так і зовнішні чинники – до числа внутрішніх відносяться:

– наявні кредитні ресурси;

– розміри власного капіталу;

– кваліфікація штатного персоналу.

Внутрішні чинники – це:

– економічний стан держави;

– обсяги пропозиції кредиту (позики класифікуються за терміновості);

– актуальні тенденції розвитку ринку.

2. Дослідження кредитного потенціалу. Під кредитним потенціалом розуміється сума короткострокового і довгострокового потенціалів. Довгостроковий потенціал відрізняється від короткострокового тим, що пасиви, його складові (а саме кошти фізичних і юридичних осіб, міжбанківські кредити), мають тривалість більше 1 року.

3. Зіставлення. Сторони порівняння на третій стадії – це кредитний портфель і кредитний потенціал. Для російських банків властива наступна проблема: їм не вистачає довгострокового потенціалу. Фінансова установа має вирішити виявлену проблему (наприклад, за рахунок емісії довгострокових облігацій). Дефіцит довгострокового капіталу можна погасити і за рахунок трансформації короткострокового потенціалу в довгостроковий, але це може бути чревате зниженням банківської ліквідності.

4. Класифікація. Всі видані кредити класифікуються за різними ознаками, наприклад, за термінами погашення і категоріям позичальників, після чого проводиться дискретний аналіз кожної групи.

5. Оцінка – заключний етап. Аналітики дають оцінку ефективності та якості складання оптимального кредитного портфеля. Базується така оцінка на ефективності використання наявного потенціалу та ролі кредитних операцій в діяльності фінансової установи.

...
ПОДІЛИТИСЯ: