Операції з депозитами і прибуток банку

Головний товар на валютному ринку – гроші (валюта), яка все частіше має форму валютного вкладу. Більш того, валютні депозити до запитання займають більшу частину ринку. Такий вид депозитів – це кошти, які “обертаються” між банківськими установами на міжбанківському ринку. Дилери в банках утримують внески в іноземній валюті на рахунках кореспондентських банків в тих країнах, де обрана грошова одиниця знаходиться в обороті (тобто є національною).

Банківська установа в будь-якій державі може продавати закордонні кошти простим шляхом – даючи розпорядження працівникам банків за кордоном здійснити переклад депозиту вкладу до запитання клієнта (покупцеві). За такою ж схемою проводиться і покупка необхідної валюти. При цьому продавець направляє депозит в банк на рахунок сторони-покупця.

Сама валютна операція проводиться за наступною схемою. Наприклад, одна з компаній США повинна виплатити великої компанії в Німеччині 300 тисяч марок. При цьому перша компанія дає доручення своєму банку «продебетіровать» рахунок в доларах США і виплатити необхідну суму, перевівши її в на рахунок банку в Німеччині. У підсумку банк в США здійснює переказ коштів з рахунку “внутрішньої” компанії на дебет банку в Німеччині.

Міжбанківські позики (незалежно від того, термінові вони або до запитання) – гроші, які банківські установи тримають один у одного для покриття поточних витрат, регулювання ліквідності, виконання команд з боку регулюючих органів.

При здійсненні операцій з депозитами банк отримує прибуток між різницею ставки залучення і відсотки розміщення. Така різниця носить назву спреда. Останній залежить від декількох факторів:

– статусу банківської установи, який реалізує котирування. Наприклад, великі банки можуть котирувати навіть мінімальний спред і домагатися непоганого прибутку за рахунок залучення більшого обсягу грошей. Що стосується більш дрібних банків, то вони змушені встановлювати більш високі ставки;

– статусу банківської установи, яка дізнається котирування. Тут все залежить від рейтингу банку-контрагента. Чим він більший, тим нижче котирувального спред. Істотну роль грають і відносини між банками. Чим активніше співробітництво, тим нижче спред. У разі якщо банки не працювали раніше, то і спред буде вище;

– потреби в розміщенні (залученні) фінансів. Якщо банку потрібні серйозні ресурси і в терміновому порядку, то він готовий до котирування більш вигідних ставок по депозитах з метою залучення грошей. При наявності надлишків ситуація буде зворотною – ставка розміщення стає низькою;

– валюти депозиту. Ринок депозитних угод в доларах США має максимальну ліквідністю. З іншого боку, тут спред буде найменшим;

– розмір депозиту. На світовому ринку міжбанку розміри депозитів знаходяться на рівні 1-100 мільйонів доларів США.

Спред між розміром активів банку і зобов’язаннями в іноземній валюті, що виникає в результаті проведення депозитних операцій носить назву депозитної позиції. У разі залучення коштів у вигляді внесків залишки на коррахунках збільшуються. Як наслідок, повинна відкриватися лонг позиція. Якщо ж банк розміщує гроші, то відбувається зворотна ситуація – обсяг коштів на кореспондентських рахунках знижується і відкривається шорт позиція по депозитах.

Закриття позиції відбувається за допомогою відкриття протилежної операції. Якщо ж банк оформляє угоду на залучення і розміщення ідентичний суми (на однаковий період), то валютна позиція закривається. У ситуації, коли термін дії договорів або ж залучені суми коштів не збігаються, то банк тримає позицію відкритою.

Поточний стан депозитного ринку дозволяє банкам за допомогою валютних депозитів без проблем коригувати ліквідність по операціях в будь-якої грошової одиниці. При цьому гри на волатильності процентних ставок – один з головних елементів діяльності банку. Реалізуючи такий процентний арбітраж, банки мають гарантований прибуток.

З іншого боку, закриття депозитної позиції не є гарантією захисту фінансової установи від процентних ризиків в ситуації, коли операції по залученню коштів відрізняються різної базою нарахування відсотків. Наприклад, гроші можуть залучатися під фіксований відсоток, а розміщуватися – під плаваючий.

Таким чином, операції з депозитами – потужний інструмент в налагодженні довірчих і міцніших відносин між банківськими структурами. Проведення угод між банками дозволяє регулювати платоспроможність закладів та забезпечувати нормальні умови роботи.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Відгук акцій