Банківський ризик: визначення

Що таке ризики в банківській діяльності

Банківський ризик – це ймовірність втрати доходів або активів, а також виникнення додаткових витрат внаслідок нерентабельних фінансових операцій.

В цілому, ризики в банківському середовищі можна розділити за такими ознаками:

Залежно від середовища виникнення:

  • 1) Зовнішні ризики – ті, які пов’язані з клієнтами установи або з ситуацією економічного або політичного характеру. Наприклад, тривала стагнація в економіці, яка може викликати паніку серед клієнтів, і ті в терміновому порядку будуть відкликати свої вкладення.
  • 2) Внутрішні ризики – ті, які обумовлені конкретною діяльністю самого банківської установи, його працівників, а також діловою активністю керівництва, вибором стратегії банку і інше.

Типові банківські ризики

До найбільш можливих ризиків банківської діяльності можна віднести:

Кредитні ризики – найвища ймовірність виникнення збитків, так як вони виникають унаслідок ухилення або несвоєчасне виконання клієнтом своїх фінансових зобов’язань відповідно до умов кредитного договору.

Крім послуг кредитування, високий рівень ризиків характерний також наступними банківськими продуктами:

  • враховані векселі;
  • банківські гарантії, за якими принципал може не відшкодувати сплачені кредитною організацією грошові кошти;
  • невиконання умов угоди з відступлення права грошової вимоги (факторинг);
  • невиконання вимог банку за операціями фінансової оренди (лізингу).

Операційні ризики – прорахунки в роботі, що призводять до збоїв в технологічних операціях.

Операційні ризики це:

  • 1) Можливість некоректної роботи технології банківської операцій,
  • 2) Можливість збою комп’ютерної системи, втрати документів, в тому числі і через шахрайство.
  • 3) Зміна системи електронного аудиту або логічного контролю.
  • 4) Можливі помилки персоналу – неправильне складання та оформлення документів.

Валютні ризики – виникають в результаті різкої зміни валютного курсу.

Процентні ризики – політика Центробанку щодо зменшення ставки рефінансування може стати причиною збитків у банківській організації;

Стратегічні ризики – коли топ-менеджмент банку ігнорує значення грамотної і довгостроковій стратегії розвитку фінансової установи.

Ризики, пов’язані з характером банківських операцій – можливе утруднення в забезпеченні активних операцій ресурсами внаслідок неписьменних і недалекоглядних підходів. Наприклад, якщо банк залучає кошти для короткострокових депозитів, але надає довгострокові кредити, є ризик, що оборотних грошей може не вистачити.

Ризики через співпрацю з нерезидентами – коли іноземні контрагенти не можуть виконати свої зобов’язання перед банком внаслідок економічних, політичних, соціальних змін, труднощів з покупкою валюти або через особливості національного законодавства.

Ринкові ризики – несприятливі зміни ринкової вартості фінансових інструментів торгового портфеля: коливання ринкової вартості на цінні папери, валюту, дорогоцінні метали.

Репутаційні ризики – втрата ділової репутації банку в результаті зменшення числа клієнтів або внаслідок формування в суспільстві негативного уявлення про фінансову стійкість кредитної організації, якості надаваних нею послуг або характері діяльності в цілому.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Майновий недолік